Утечка на 3.5 часа вперёд: как модель обманывала саму себя полтора месяца — и как мы это поймали
Полтора месяца ML‑ансамбль в моей торговой системе показывал на бэктесте AUC 0.78 — солидное число для предсказания движения цены по 15-минутным свечам. В бою та же система в лучшем случае выходила в ноль. Разрыв между «отлично работает на истории» и «ничего не работает в реальности» — самый частый и обманчивый симптом в прикладном ML на временных рядах. Обычно за ним стоит одно из трёх: недообучение на новых условиях, изменившийся рынок или утечка данных.
