Конформные предсказания: интервалы с гарантией покрытия без предположений о распределении
Модель регрессии выдаёт число, модель классификации — вектор softmax-вероятностей, и оба молчат о том, насколько им можно верить на конкретном объекте. softmax-вероятность 0.9 не означает, что в 90% таких случаев ответ верен, а точечный прогноз цены ничего не говорит о том, в каком диапазоне реально лежит истина. Обычные способы добавить неопределённость опираются на предположения: доверительные интервалы линейной регрессии — на нормальность остатков, байесовские — на корректность априорных, bootstrap — на репрезентативность выборки.
