Линейная регрессия в факторных моделях
Привет, Хабр!Когда мы говорим «факторная модель», многие вспоминают Python‑ноутбуки. Но если отмотать плёнку, бóльшая часть индустриальных движков для риска и ценообразования десятилетиями писалась на C++ поверх BLAS/LAPACK. Там же удобно делать устойчивые разложения: QR с переупорядочиванием столбцов, SVD, регуляризацию. Библиотеки вроде Eigen дали нормальный интерфейс к этим штукам, и регрессия перестала быть болью «Ax = b» руками. QR с перестановками колонок вообще стандарт для переобусловленных задач.
