прогнозирование.

Покоряем гору временных рядов: делаем прогноз для 200+ рядов с библиотекой Etna

Я работаю дата-сайентистом 5 лет и до сих пор испытываю боль, когда нужно сделать MVP по временным рядам. Начиная с того, как построить несколько графиков одновременно без «слипшихся» меток по осям, заканчивая поиском подходящего метода очистки ряда от аномалий. И всё это венчает цикл по каждому ряду с бесконечным жонглированием данными между numpy, pandas, sklearn, yet_another_library.

продолжить чтение

ML-аналитика, какие проблемы решает, инструменты, зачем выделять ресурсы

продолжить чтение

Ландшафт угроз в 2026-м: внимание на Россию

Привет, Хабр! Продолжаем перелистывать киберстраницы уходящего года и делиться прогнозами на ближайшее будущее. Заглянем в 2026-й!

продолжить чтение

Кибербезопасность 2025-2026. Год в кибершторме — настанет ли затишье?

продолжить чтение

Анализ возможности применения модели OpenThinker2-32B в автоматизированных системах прогнозируемого обслуживания

Постановка проблемы.

продолжить чтение

Нейросеть против PostgreSQL: системные ошибки AI в прогнозировании производительности под нагрузкой

продолжить чтение

Студенты против рынка: как 80 команд на Finam x HSE AI Hackathon создавали торговых агентов и нейросети для трейдинга

В октябре «Финам» и ВШЭ провели масштабный хакатон Finam x HSE AI Trade Hack, в рамках которого студенты ведущих российских вузов и молодые IT-специалисты разрабатывали свои финтех-проекты в трех направлениях: Forecast (прогноз динамики цен с учетом новостей)Trader (LLM‑интерфейс к Trade API)Radar (поиск горячих финансовых новостей)

продолжить чтение

Athenix — мониторинг котировок с глубоким анализом объёмов и прогнозами от ИИ

Привет, Хабр!

продолжить чтение

MOEX_AutoML VS ИИ (LLM)

Специализация всё ещё ключевой фактор точности прогноза? Всем привет! Меня зовут Андрей Бугаенко,  и в этой статье я расскажу, почему мы в Московской бирже считаем, что AutoML-подход, основанный на интеллектуальном выборе моделей и признаков (на примере MOEX_AutoML), эффективнее современных LLM в задачах численного прогнозирования.

продолжить чтение

Кросс-валидация на временных рядах: как не перемешать время

Привет, Хабр!Сегодня рассмотрим то, что чаще всего ломает даже круто выглядящие модели при работе с временными рядами — неправильная кросс-валидация. Разберем, почему KFold тут не работает, как легко словить утечку будущего, какие сплиттеры реально честны по отношению ко времени, как валидировать фичи с лагами и агрегатами.Почему KFold — плохая идея для time-seriesKFold — штука классная… но только если твои данные не зависят от времени. Он был создан для мира, где каждый объект независим. Для задач классификации изображений или анализа табличных данных KFold

продолжить чтение

12
Rambler's Top100